Approches déterministes et stochastique pour la valuation d’options 2019-20

M2 ISF App, 2019-2020

Responsable: Gabriel TURINICI

Contenu Rappels du cadre classique: probabilité historique (gestion de portefeuille), portefeuilles optimaux, beta, arbitrage, APT Valuation de produits dérivés et probabilité risque neutre Trading de volatilité, volatilité locale et calibration, formule de Dupire Assurance du portefeuille: stop-loss, options, CPPIs Options exotiques ou cachées: ETF short, etc.


Documents de support de cours, autres documents

NOTA BENE: Tous des documents sont soumis au droit d’auteur, et ne peuvent pas être distribués sauf accord préalable ECRIT de l’auteur.

Supports de cours : poly du cours de M1 Mouvement Brownien et évaluation d’actifs dérivés

pour théorie de gestion de portefeuille « actions » classique (proba historique)

Data python: CSV ici,

optimalCAC40 30_p5
optimalCAC40 30_p15
optimalCAC40 30_p30

matrix code debut code ici. (pour charger sur google colab : code ici ). Code complet: ICI

livrevaluation et hedging des produits dérivés: document de présentation (rappels options).

Code python generation brownien

 matrix codeFonctions auxiliaires: blsprice.py blsdelta.py

Code évaluation Monte Carlo

matrix code  Code delta-hedging delta hedging

matrix code Code trading de volatilité   vol trading

Code Stop-Loss stop loss

 Code CPPI   cppi

matrix codeCode Constant-Mix: présentation du Constant Mix ici


Projet: beta-slippage, ETF short et leveraged: à rendre : code matrix code et présentation livre

 Partie de projet G. Turinici: à rendre pour le 4 juin.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *