M2 ISF App, 2019-2020
Responsable: Gabriel TURINICI
Contenu Rappels du cadre classique: probabilité historique (gestion de portefeuille), portefeuilles optimaux, beta, arbitrage, APT Valuation de produits dérivés et probabilité risque neutre Trading de volatilité, volatilité locale et calibration, formule de Dupire Assurance du portefeuille: stop-loss, options, CPPIs Options exotiques ou cachées: ETF short, etc.
Documents de support de cours, autres documents
NOTA BENE: Tous des documents sont soumis au droit d’auteur, et ne peuvent pas être distribués sauf accord préalable ECRIT de l’auteur.
Supports de cours : poly du cours de M1 Mouvement Brownien et évaluation d’actifs dérivés
pour théorie de gestion de portefeuille « actions » classique (proba historique)
Data python: CSV ici,
debut code ici. (pour charger sur google colab : code ici ). Code complet: ICI
valuation et hedging des produits dérivés: document de présentation (rappels options).
Code python generation brownien
Fonctions auxiliaires: blsprice.py blsdelta.py
Code Constant-Mix: présentation du Constant Mix ici
Projet: beta-slippage, ETF short et leveraged: à rendre : code et présentation
Partie de projet G. Turinici: à rendre pour le 4 juin.