Modèles de taux (M2 ISF App + M2 MASEF, 2019-2020)

Responsable: Gabriel TURINICI

Contenu

  • 1 Quelques rappels de calcul stochastique
  • 2 Generalites sur les modeles de taux
  • 3 Produits de taux classiques
  • 4 Le modele LGM
  • 5 Le modele BGM
  • 6 Modele SABR  
  • En fonction du temps: 7 Modele d’Heston  
  • Bibliographie: poly distribué

Documents de support de cours, autres documents

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Supports de cours

poly distribué, attention il s’agit d’une version mise à jour au fur et à mesure.

Notes du cours :  poly annoté, notes manuscrites