Responsable: Gabriel TURINICI
Contenu Rappels du cadre classique: critère moyenne-variance, Markowitz, CAPM / MEDAF
- 1/ Indices, portefeuilles optimaux, beta, arbitrage, APT
- 2/ Valuation de produits dérivés et probabilité risque neutre
- 3/ Trading de volatilité (si le temps permet: volatilité locale et implicite calibration, formule de Dupire)
- 4/ Assurance du portefeuille: stop-loss, options, CPPI, Constant Mix
En fonction du temps: introduction à l’allocation tactique à travers l’analyse et les indicateurs techniques
Bibliographie
- Z. Bodie, A. Kane A.J. Marcus « Investments » McGraw Hill 7th Edition 2008
- J.C. Hull « Options, futures and other derivatives », Pearson Prentice Hall 2006, 6th edition
- R.B. Litterman « Mordern investment management: an equilibrium approach », Goldman Sachs 2003
- R. Portait, P. Poncet « Finance de marché » Dalloz 2008
- P. Wilmott « Paul Wilmott introduces quantitative finance » John Wiley & and Sons, 2007
Documents (support de cours, autres documents, …)
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 pour théorie de gestion de portefeuille « actions » classique (proba historique) | livre du cours de M1 Mouvement Brownien et évaluation d’actifs dérivés |
Autres ressources pour le cours :
- valuation de produits dérivés et probabilité risque neutre: exemple de hedge statique faible (options down&in)