Gestion de risques et portefeuille M2 ISF P21

M2 ISF, 2020-2021

Responsable: Gabriel TURINICI

Contenu Rappels du cadre classique: critère moyenne-variance, Markowitz, CAPM / MEDAF

En fonction du temps: introduction à l’allocation tactique à travers l’analyse et les indicateurs techniques

Bibliographie

  • Z. Bodie, A. Kane A.J. Marcus « Investments » McGraw Hill 7th Edition 2008
  • J.C. Hull « Options, futures and other derivatives », Pearson Prentice Hall 2006, 6th edition
  • R.B. Litterman « Mordern investment management: an equilibrium approach », Goldman Sachs 2003
  • R. Portait, P. Poncet « Finance de marché » Dalloz 2008
  • P. Wilmott « Paul Wilmott introduces quantitative finance » John Wiley & and Sons, 2007

Documents de support de cours, autres documents

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Supports de cours

1/ Théorie classique de gestion de portefeuille:

a/poly disponible ici.  

b/ Data python: CSV ici,

c/code ici

d/ quelques résultats:

2 / Valuation de produits dérivés et probabilité risque neutre

Document de présentation (théorique) (clicker pour télécharger).

Implémentation: code Python ici format texte

résultats Monte Carlo:

resultat delta-hedging

3/ Trading de volatilite

4 / Stop-Loss, CPPI: code Python stop loss (CLICK ICI), quelques notes manuscrites (promo 2020), CLICK ICI,

Vidéo Youtube décrivant le CPPI: partie 1 ici, partie 2 ici.

Code CPPI à changer, code CPPI final. Image résultat:

Vidéo Youtube décrivant le Constant Mix: ici

Code Constant Mix final, résultat:

Document de présentation CPPI, Constant Mix : ici.