Responsable: Gabriel TURINICI
Contenu
- 1 Quelques rappels de calcul stochastique
- 2 Generalites sur les modeles de taux
- 3 Produits de taux classiques
- 4 Le modele LGM
- 5 Le modele BGM
- 6 Modele SABR
- En fonction du temps: 7 Modele d’Heston
- Bibliographie: poly distribué
Documents de support de cours, autres documents
NOTA BENE: Tous des documents sont soumis au droit d’auteur, et ne peuvent pas être distribués sauf accord préalable ECRIT de l’auteur.
Supports de cours
poly distribué, attention il s’agit d’une version mise à jour au fur et à mesure.
Notes du cours : poly annoté, notes manuscrites