Modèles de taux (M2 ISF App + M2 MASEF, 2020-2021)

Responsable: Gabriel TURINICI

Contenu

  • 1 Quelques rappels de calcul stochastique
  • 2 Generalites sur les modeles de taux
  • 3 Produits de taux classiques
  • 4 Le modele LGM
  • 5 Le modele BGM
  • 6 Modele SABR  
  • 7 Modele d’Heston (en fonction du temps)  
  • Bibliographie: poly distribué

Documents de support de cours, autres documents

NOTA BENE: Tous des documents sont soumis au droit d’auteur, et ne peuvent pas être distribués sauf accord préalable ECRIT de l’auteur.

Supports de cours: POLY , attention il s’agit d’une version mise à jour au fur et à mesure (dernière mise à jour: 5/3/2021).

Autres :  poly annoté, notes manuscrites

Partie introductive: poly analyse numérique, regarder chapitre « EDS » pour rappels de calcul sto.

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Une réflexion sur “ Modèles de taux (M2 ISF App + M2 MASEF, 2020-2021) ”

  • mars 12, 2021 à 4:49
    Permalink

    Très bon cours qui m’a permit de comprendre mieux l’univers des produits de taux d’intérêt et leur pricing.

    Réponse

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