Responsable: Gabriel TURINICI
Contenu
- 1 Quelques rappels de calcul stochastique
- 2 Generalites sur les modeles de taux
- 3 Produits de taux classiques
- 4 Le modele LGM
- 5 Le modele BGM
- 6 Modele SABR
- 7 Modele d’Heston (en fonction du temps)
- Bibliographie: poly distribué
Documents de support de cours, autres documents
NOTA BENE: Tous des documents sont soumis au droit d’auteur, et ne peuvent pas être distribués sauf accord préalable ECRIT de l’auteur.
Supports de cours: POLY , attention il s’agit d’une version mise à jour au fur et à mesure (dernière mise à jour: 5/3/2021).
Autres : poly annoté, notes manuscrites
Partie introductive: poly analyse numérique, regarder chapitre « EDS » pour rappels de calcul sto.
Très bon cours qui m’a permit de comprendre mieux l’univers des produits de taux d’intérêt et leur pricing.