Responsable du cours : Gabriel Turinici
Contenu:
- rappels du cadre classique : critère moyenne-variance, Markowitz, CAPP, MEDAF
- théorie du portefeuille: indices, portefeuilles optimaux, beta, arbitrage, APT, facteurs
- valuation de produits dérivés et probabilité risque neutre
- trading de volatilité
- assurance de portefeuille: stop-loss, options, CPPI, Buy&Hold, Constant-Mix
- en fonction du temps: deep learning en finance, indicateurs techniques, portefeuille universel
Bibliographie
- Z. Bodie, A. Kane A.J. Marcus « Investments » McGraw Hill 7th Edition 2008
- J.C. Hull « Options, futures and other derivatives », Pearson Prentice Hall 2006, 6th edition
- R.B. Litterman « Mordern investment management: an equilibrium approach », Goldman Sachs 2003
- R. Portait, P. Poncet « Finance de marché » Dalloz 2008
- P. Wilmott « Paul Wilmott introduces quantitative finance » John Wiley & and Sons, 2007
Documents (support de cours, autres documents, …)
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pour théorie de gestion de portefeuille « actions » classique (proba historique) | livre du cours de M1 Mouvement Brownien et évaluation d’actifs dérivés |
Autres ressources pour le cours :
- valuation de produits dérivés et probabilité risque neutre: exemple de hedge statique faible (options down&in)