Cours Deep Learning, M2 ISF App, 2020-2021

Responsable: Gabriel TURINICI, Claude VINCENT

Contenu: introduction, SGD, CNN, GAN, VAE … + TP sour tout ça.


Nouveau: petit sondage (8 min) sur l’IA et médecine: répondre ICI.

Documents (support de cours, autres documents, …)

NOTA BENE: Tous des documents sont soumis au droit d’auteur, et ne peuvent pas être distribués sauf accord préalable ECRIT de l’auteur.

Document principal de présentation: courspoly du cours de M1 – évolution (pour back-propagation)
Preuve convergence SGD (FR)Preuve convergence SGD (anglais)

Approches déterministes et stochastique pour la valuation d’options, M2 ISF App, 2020-21

Responsable: Gabriel TURINICI

Contenu

  • probabilité historique (gestion de portefeuille classique), portefeuilles optimaux, beta, arbitrage, APT
  • Valuation de produits dérivés et probabilité risque neutre
  • Trading de volatilité, volatilité locale et calibration, formule de Dupire
  • Assurance du portefeuille: stop-loss, options, CPPIs
  • Options exotiques ou cachées: ETF short, etc.

Documents (support de cours, autres documents, …)

NOTA BENE: Tous des documents sont soumis au droit d’auteur, et ne peuvent pas être distribués sauf accord préalable ECRIT de l’auteur.

pour théorie de gestion de portefeuille
« actions » classique (proba historique)
livre du cours de M1 Mouvement
Brownien et évaluation d’actifs dérivés
Data python: CSV iciProgramme : portefeuille optimal portefeuilles pris au hasard
optimalCAC40 30_p5optimalCAC40 30_p15optimalCAC40 30_p30
Documents: rappels dérivéesCode: génération de brownien, calcul Monte Carlo d’optionsCode delta hedging
Code: trading de volatilitéRésultatsExplication théorique: document pdf
Code: stop loss, code CPPI,
code Constant-Mix
Résultat stop-loss, résultat CPPI,
résultat constant-mix
Théorie livre du cours de M1, sections 6.2 ;
Notes manuscrites
Vidéo Youtube sur le CPPI: partie 1/2, partie 2/2
Beta slippage: présentation.

Modèles de taux (M2 ISF App + M2 MASEF, 2020-2021)

Responsable: Gabriel TURINICI

Contenu

  • 1 Quelques rappels de calcul stochastique
  • 2 Generalites sur les modeles de taux
  • 3 Produits de taux classiques
  • 4 Le modele LGM
  • 5 Le modele BGM
  • 6 Modele SABR  
  • 7 Modele d’Heston (en fonction du temps)  
  • Bibliographie: poly distribué

Documents de support de cours, autres documents

NOTA BENE: Tous des documents sont soumis au droit d’auteur, et ne peuvent pas être distribués sauf accord préalable ECRIT de l’auteur.

Supports de cours: POLY , attention il s’agit d’une version mise à jour au fur et à mesure (dernière mise à jour: 5/3/2021).

Autres :  poly annoté, notes manuscrites

Partie introductive: poly analyse numérique, regarder chapitre « EDS » pour rappels de calcul sto.

 1_2

Analyse numérique: évolution (M1 Math, Université Paris Dauphine – PSL, 2020-21)

Responsable de cours: Gabriel TURINICI
Contenu:
1 Introduction
2 EDO
3 Calcul de dérivée et contrôle
4 EDS
Bibliographie: poly distribué

Documents de support de cours, autres documents

NOTA BENE: Tous des documents sont soumis au droit d’auteur, et ne peuvent pas être distribués sauf accord préalable ECRIT de l’auteur.

Supports de cours:

Statistique non-paramétrique (M1 Math 20-21)

M1 mathématiques appliquées, Université Paris Dauphine -PSL, 2020-21

Responsable: Gabriel TURINICI

Contenu

  • 1 Introduction et rappels
  • 2 Estimation de la fonction de répartition
  • 3 Tests robustes
  • 4 Estimation de densités par estimateurs à noyau
  • 5 Régression non paramétrique  
      Bibliographie: poly distribué

Documents de support de cours, autres documents

NOTA BENE: Tous des documents sont soumis au droit d’auteur, et ne peuvent pas être distribués sauf accord préalable ÉCRIT de l’auteur.


Supports de cours
poly 2020/21,
(dernière mise à jour 6 mai 2021).
Poly annoténotes manuscrites
Cours 1 : sections 1.1-1.2
« Motivation »
vidéo Youtube
Cours 1: section 1.3
« Inégalités »
vidéo Youtube
Cours 1, section 1.4
« Thm. de convergence classique »
vidéo Youtube
Cours 2 :section 1.5
« Rappels espérance conditionnelle »
vidéo Youtube
Cours 2 section 1.6
« Rappel variables symétriques »
vidéo Youtube
Cours 2 section 1.7.1
« Rappels sur les tests paramétriques (1) »
vidéo Youtube


A PARTIR d’ici version ancienne 2019/20

Notes du cours :  poly annoté cours 1et 2 , cours 3 , cours 3,4  notes manuscrites

corrigé ex 2018: regarder l’exo 3 qui démontre le fait que la convergence des cdf en tout point de continuité est pareil que celle de l’inverse généralisée.

Vidéos des séances de cours pendant confinement printemps 2020: Vidéo youtube sur le test du signe; Vidéo Youtube: test de Wilcoxon, Vidéo Youtube: propriétés des rangs.; Test de Mann-Whitney partie 1/2;    Test de Mann-Whitney partie 2/2, Estimation de densité partie 1/1, Estimation de densité par estimateurs à noyau, vidéo régression non paramétrique, vidéos: régression non paramétrique par polynomes locaux et régression: validation croisée et phénomène d’overfit,



Gestion de risques et portefeuille M2 ISF P21

M2 ISF, 2020-2021

Responsable: Gabriel TURINICI

Contenu Rappels du cadre classique: critère moyenne-variance, Markowitz, CAPM / MEDAF

En fonction du temps: introduction à l’allocation tactique à travers l’analyse et les indicateurs techniques

Bibliographie

  • Z. Bodie, A. Kane A.J. Marcus « Investments » McGraw Hill 7th Edition 2008
  • J.C. Hull « Options, futures and other derivatives », Pearson Prentice Hall 2006, 6th edition
  • R.B. Litterman « Mordern investment management: an equilibrium approach », Goldman Sachs 2003
  • R. Portait, P. Poncet « Finance de marché » Dalloz 2008
  • P. Wilmott « Paul Wilmott introduces quantitative finance » John Wiley & and Sons, 2007

Documents de support de cours, autres documents

NOTA BENE: Tous des documents sont soumis au droit d’auteur, et ne peuvent pas être distribués sauf accord préalable ECRIT de l’auteur.

Supports de cours

1/ Théorie classique de gestion de portefeuille:

a/poly disponible ici.  

b/ Data python: CSV ici,

c/code ici

d/ quelques résultats:

2 / Valuation de produits dérivés et probabilité risque neutre

Document de présentation (théorique) (clicker pour télécharger).

Implémentation: code Python ici format texte

résultats Monte Carlo:

resultat delta-hedging

3/ Trading de volatilite

4 / Stop-Loss, CPPI: code Python stop loss (CLICK ICI), quelques notes manuscrites (promo 2020), CLICK ICI,

Vidéo Youtube décrivant le CPPI: partie 1 ici, partie 2 ici.

Code CPPI à changer, code CPPI final. Image résultat:

Vidéo Youtube décrivant le Constant Mix: ici

Code Constant Mix final, résultat:

Document de présentation CPPI, Constant Mix : ici.

Approches déterministes et stochastique pour la valuation d’options 2019-20

M2 ISF App, 2019-2020

Responsable: Gabriel TURINICI

Contenu Rappels du cadre classique: probabilité historique (gestion de portefeuille), portefeuilles optimaux, beta, arbitrage, APT Valuation de produits dérivés et probabilité risque neutre Trading de volatilité, volatilité locale et calibration, formule de Dupire Assurance du portefeuille: stop-loss, options, CPPIs Options exotiques ou cachées: ETF short, etc.


Documents de support de cours, autres documents

NOTA BENE: Tous des documents sont soumis au droit d’auteur, et ne peuvent pas être distribués sauf accord préalable ECRIT de l’auteur.

Supports de cours : poly du cours de M1 Mouvement Brownien et évaluation d’actifs dérivés

pour théorie de gestion de portefeuille « actions » classique (proba historique)

Data python: CSV ici,

optimalCAC40 30_p5
optimalCAC40 30_p15
optimalCAC40 30_p30

matrix code debut code ici. (pour charger sur google colab : code ici ). Code complet: ICI

livrevaluation et hedging des produits dérivés: document de présentation (rappels options).

Code python generation brownien

 matrix codeFonctions auxiliaires: blsprice.py blsdelta.py

Code évaluation Monte Carlo

matrix code  Code delta-hedging delta hedging

matrix code Code trading de volatilité   vol trading

Code Stop-Loss stop loss

 Code CPPI   cppi

matrix codeCode Constant-Mix: présentation du Constant Mix ici


Projet: beta-slippage, ETF short et leveraged: à rendre : code matrix code et présentation livre

 Partie de projet G. Turinici: à rendre pour le 4 juin.

Statistique non-paramétrique (M1 Math P20)

M1 mathématiques appliquées, Université Paris Dauphine -PSL, 2019-2020

Responsable: Gabriel TURINICI

Contenu

1 Introduction et rappels

2 Estimation de la fonction de répartition

3 Tests robustes

4 Estimation de densités par estimateurs à noyau

5 Régression non paramétrique  
  Bibliographie: poly distribué

Documents de support de cours, autres documents

NOTA BENE: Tous des documents sont soumis au droit d’auteur, et ne peuvent pas être distribués sauf accord préalable ECRIT de l’auteur.

Supports de cours

poly distribué, attention il s’agit d’une version mise à jour au fur et à mesure (dernière mise à jour 26/3/20).

Notes du cours :  poly annoté cours 1et 2 , cours 3 , cours 3,4  notes manuscrites

feuilles de TD: TD1,

corrigé ex 2018: regarder l’exo 3 qui demontre le fait que la convergence des cdf en tout point de continuite est pareil que celle de l’inverse généralisée.

Nouveau (6/5/2020): version poly avec les TD3,TD4


Séances de cours en non-présentiel

(confinement printemps 2020)


Cours

Séance prévue le 27 mars 2020: vidéo youtube ICI

Sinon: utiliser le poly du cours usuel, les notes manuscrites et annotations ci-dessus.


Séance prévue le 2 avril 2020: vidéos youtube ICI (2 vidéos) :

Test de Wilcoxon,

propriétés des rangs.


Séance prévue le 3 avril 2020: vidéos youtube ICI (2 vidéos) :

Test de Mann-Whitney partie 1/2

   Test de Mann-Whitney partie 2/2


Séance prévue le 24 avril 2020: vidéo youtube ICI (1 vidéo):

   Estimation de densité partie 1/1


Séance prévue le 30 avril 2020: début de séance = consultation de la vidéo:

   Estimation de densité par estimateurs à noyau

 Ensuite : questions reunion « teams ».


Séance prévue le 7 mai 2020: début de séance = consultation de la vidéo:régression non paramétrique

Ensuite : questions reunion « teams ».


Séance prévue le 15 mai 2020: début de séance = consultation des vidéos: régression non paramétrique par polynomes locaux,  ET régression: validation croisée et phénomène d’overfit,

Ensuite : questions reunion « teams ».


EXAMEN

Examen le 28/5 2020 à 14H00 (1H d’examen): conectez vous sur MYCOURSE. Il s’agit d’un QCM à remplir en ligne (PAS d’envoi par email, il ne sera pas noté).

Analyse numérique: évolution (M1 Math 2019-20)

M1 math, 2019-2020

Responsable: Gabriel TURINICI

Contenu 1 Introduction 2 EDO 3 EDS 4 Calcul de dérivée et contrôle  
  Bibliographie: poly distribué

Documents de support de cours, autres documents

NOTA BENE: Tous des documents sont soumis au droit d’auteur, et ne peuvent pas être distribués sauf accord préalable ECRIT de l’auteur.

Supports de cours

poly distribué, attention il s’agit d’une version mise à jour au fur et à mesure (dernière mise à jour: 29 avril 2020).

Notes du cours : poly annoté (chapitre1), poly annoté cours 2, poly annoté cours 3, poly annoté cours 4

notes manuscrites

TD, TP: exo (precision pour non-Lipschitz), exo: stabilité, exo: SIR


Séances des cours et TP en non-présentiel (confinement printemps 2020)


COURS

===========séance de cours prévue le lundi 23 mars 2020==============

Vidéos youtubeYouTube introductionYouTube convergence, Ito-Taylor , YouTube évaluation de produits dérivés .

Les notes manuscrites et le poly sont toujours ceux du début de cette page.

============ séance de cours prévue le 30 mars 2020 =====================

vidéos youtube  introduction au calcul backward,

============ séance de cours prévue le 20 avril 2020 =====================

10H15 à 11H00: regardez la vidéo du graphe computationnel si jamais ce n’est pas déjà fait.

calcul du graphe computationnel direct et retrograde

11H00 à 11H30: séance de questions et présentation du projet à rendre pour l’évaluation finale. Il faut utiliser le lien « teams » sur le groupe « MIDO M1 Math Appli » Gabriel TURINICI : Séance de questions et consolidation du cours: analyse numérique :…  publié dans MIDO – M1 Math Appli / Général à 17 avr. 2020 16:20    


============ séance de cours prévue le 27 avril 2020 =====================  1/ questions concernant le cours (sur « teams ») 10H15 à 10H45   2/ consultations de vidéos de cours : application des la propagation retrograde  

Applications du graphe computationnel: réseaux néuronaux et contrôle.

nn 2hidden layers v2



 TD, groupe de G. Turinici

======pour les séances de la semaine du 23 mars (ATTENTION DEUX SEANCES !)=====

a/ finir si besoin l’exercice sur les schémas de type Runge-Kutta des annales (commencé en TD la dernière fois), texte et corrigé ici.

b/ les exercices du chapitre EDS du poly:

– exo « Sommes de Riemann », « formule de Itô », « E.D.S. pour quelques modèles financiers » du poly, qui sont corrigés dans le livre du cours de M1 Mouvement Brownien (si nécessaire attendre que le cours arrive à ce chapitre), téléchargeable ICI.

– exo: « consistance faible » et « schéma de Heun pour EDS », les deux corrigés dans le poly.

– le reste des exos du chapitre EDS : « calcul de Ito-Taylor pour Milshtein »   =====la séance prévue le 30/4/2020===========     Début de séance: 10H15 à 11H25:   – exercices facultatives, le temps permet: consistance: définitions », « ordre fort de EM limité à 1/2 », tous corrigés dans le poly.   – exercice à faire: « exemple de graphe computationnel » (chapitre 3 du poly).     de 11H25 à 11H45: séance questions « teams ».  


    =====la séance prévue le 7/5/2020===========     de 10H15 à 11H30: il s’agit d’une séance de recapitulation générale, revoyez les exercices déjà faits, il n’y a pas de nouveaux exos (ceux qui veulent peuvent faire le 2e exo du chapitre « graphe computationnel » mais c’est facultatif).   Séance interactive (questions): de 11H30 à 11H45: séance questions « teams ».


TP

Séance 1/4(semaine du 23 mars pour certains)

Ceux qui n’ont pas encore fait de séance de TP et doivent la faire cette semaine (du 23 mars) : regardez les énnoncés des questions dans le poly (section TP EDO) et les corrigés ci-dessous sur ce site. D’autres corrigés pour EDO font l’objet d’un corrigé à venir en séance 2/4.

Séance 2/4(semaine du 30 mars)

Résumé séance: suite des exercices EDO (ordre de convergence) et début des séances pour EDS.

EDO (suite et fin): l’ordre des schemas pour modèle SIR (exo « modèle SIR, ordre schéma » du poly): voir l’ennoncé dans le poly (attention mis à jour avec les valeurs à prendre), corrigé ici.

resultat: ordre schemas sir

EDS: regarder le poly section « TP » (chapitre EDS) et commencer à votre rythme. Les corriges arriveront au fur et à mesure.

A faire: exercice « Mouvement Brownien » au minimum parties 1 et 2.

Code python generation brownien : brownien_v1.txt

résultat: brownien4

Exercice facultatif: schémas EM et M

Exercice à faire « calcul de prix d’option européenne »: code Monte Carlo pour options ici.

résultat ici: monte carlo

Les autres exercices du poly sont facultatives mais recomandés.


 Séance 3/4(semaine du 30 mars)

 Finir les implementations de la séance 2/4.

 Séance 4/4(semaine du 11 mai) 

Travail par équipe sur le projet.



 PROJET

Deux types de projets: programmation ou redaction. Validation oui/non. Choix de sujet préalable. Ennoncé ici, questions dans le groupe « teams ».

ENNONCE DU PROJET ICI.

Groupes de 2 à 5 sauf exception, choix au plus tard 17 mai (email), rendu: 24 mai.

Exceptions: travail à 1 ou à 6 (pas plus) me demander (ceux qui ont déjà reçu l’accord pas la peine de re-demander).

Analyse numérique: évolution (M1 Math, Université Paris Dauphine – PSL, 2019-20)

Responsable de cours: Gabriel TURINICI
Contenu:
1 Introduction
2 EDO
3 Calcul de dérivée et contrôle
4 EDS
Bibliographie: poly distribué

Documents de support de cours, autres documents

NOTA BENE: Tous des documents sont soumis au droit d’auteur, et ne peuvent pas être distribués sauf accord préalable ECRIT de l’auteur.

 

========VERSION ANCIENNE DU SITE, MISE A JOUR AU FUR ET A MESURE====

==============================================================

Notes du cours : poly annoté (chapitre1), poly annoté cours 2, poly annoté cours 3, poly annoté cours 4

notes manuscrites

TD, TP: exo (precision pour non-Lipschitz), exo: stabilité, exo: SIR


Séances des cours et TP en non-présentiel (confinement printemps 2020)

COURS

===========séance de cours prévue le lundi 23 mars 2020==============

Vidéos youtubeYouTube introductionYouTube convergence, Ito-Taylor , YouTube évaluation de produits dérivés .

Les notes manuscrites et le poly sont toujours ceux du début de cette page.

 

========== séance de cours prévue le 30 mars 2020 ============== vidéos youtube  introduction au calcul backward,

============ séance de cours prévue le 20 avril 2020 =====================

10H15 à 11H00: regardez la vidéo du graphe computationnel si jamais ce n’est pas déjà fait.

calcul du graphe computationnel direct et retrograde

11H00 à 11H30: séance de questions et présentation du projet à rendre pour l’évaluation finale. Il faut utiliser le lien « teams » sur le groupe « MIDO M1 Math Appli » Gabriel TURINICI : Séance de questions et consolidation du cours: analyse numérique :…  publié dans MIDO – M1 Math Appli / Général à 17 avr. 20216:20    

============ séance de cours prévue le 27 avril 2020 =====================  1/ questions concernant le cours (sur « teams ») 10H15 à 10H45   2/ consultations de vidéos de cours : application des la propagation retrograde  

Applications du graphe computationnel: réseaux néuronaux et contrôle.

nn 2hidden layers v2




 TD, groupe de G. Turinici

======pour les séances de la semaine du 23 mars (ATTENTION DEUX SEANCES !)=====

a/ finir si besoin l’exercice sur les schémas de type Runge-Kutta des annales (commencé en TD la dernière fois), texte et corrigé ici.

b/ les exercices du chapitre EDS du poly:

– exo « Sommes de Riemann », « formule de Itô », « E.D.S. pour quelques modèles financiers » du poly, qui sont corrigés dans le livre du cours de M1 Mouvement Brownien (si nécessaire attendre que le cours arrive à ce chapitre), téléchargeable ICI.

– exo: « consistance faible » et « schéma de Heun pour EDS », les deux corrigés dans le poly.

– le reste des exos du chapitre EDS : « calcul de Ito-Taylor pour Milshtein »   =====la séance prévue le 30/4/2020===========     Début de séance: 10H15 à 11H25:   – exercices facultatives, le temps permet: consistance: définitions », « ordre fort de EM limité à 1/2 », tous corrigés dans le poly.   – exercice à faire: « exemple de graphe computationnel » (chapitre 3 du poly).     de 11H25 à 11H45: séance questions « teams ».  


    =====la séance prévue le 7/5/2020===========     de 10H15 à 11H30: il s’agit d’une séance de recapitulation générale, revoyez les exercices déjà faits, il n’y a pas de nouveaux exos (ceux qui veulent peuvent faire le 2e exo du chapitre « graphe computationnel » mais c’est facultatif).   Séance interactive (questions): de 11H30 à 11H45: séance questions « teams ».


TP

Séance 1/4(semaine du 23 mars pour certains)

Ceux qui n’ont pas encore fait de séance de TP et doivent la faire cette semaine (du 23 mars) : regardez les énnoncés des questions dans le poly (section TP EDO) et les corrigés ci-dessous sur ce site. D’autres corrigés pour EDO font l’objet d’un corrigé à venir en séance 2/4.

Séance 2/4(semaine du 30 mars)

Résumé séance: suite des exercices EDO (ordre de convergence) et début des séances pour EDS.

EDO (suite et fin): l’ordre des schemas pour modèle SIR (exo « modèle SIR, ordre schéma » du poly): voir l’ennoncé dans le poly (attention mis à jour avec les valeurs à prendre), corrigé ici.

resultat: ordre schemas sir

EDS: regarder le poly section « TP » (chapitre EDS) et commencer à votre rythme. Les corriges arriveront au fur et à mesure.

A faire: exercice « Mouvement Brownien » au minimum parties 1 et 2.

Code python generation brownien : brownien_v1.txt

résultat: brownien4

Exercice facultatif: schémas EM et M

Exercice à faire « calcul de prix d’option européenne »: code Monte Carlo pour options ici.

résultat ici: monte carlo

Les autres exercices du poly sont facultatives mais recomandés.


 Séance 3/4(semaine du 30 mars):  Finir les implementations de la séance 2/4.

Séance 4/4(semaine du 11 mai)  Travail par équipe sur le projet

PROJET

Deux types de projets: programmation ou redaction. Validation oui/non. Choix de sujet préalable. Ennoncé ici, questions dans le groupe « teams ». ENNONCE DU PROJET ICI. Groupes de 2 à 5 sauf exception, choix au plus tard 17 mai (email), rendu: 24 mai. Exceptions: travail à 1 ou à 6 (pas plus) me demander (ceux qui ont déjà reçu l’accord pas la peine de re-demander).