Responsable: Gabriel TURINICI
Contenu Rappels du cadre classique: critère moyenne-variance, Markowitz, CAPM / MEDAF
En fonction du temps: introduction à l’allocation tactique à travers l’analyse et les indicateurs techniques
Bibliographie
- Z. Bodie, A. Kane A.J. Marcus « Investments » McGraw Hill 7th Edition 2008
- J.C. Hull « Options, futures and other derivatives », Pearson Prentice Hall 2006, 6th edition
- R.B. Litterman « Mordern investment management: an equilibrium approach », Goldman Sachs 2003
- R. Portait, P. Poncet « Finance de marché » Dalloz 2008
- P. Wilmott « Paul Wilmott introduces quantitative finance » John Wiley & and Sons, 2007
Documents de support de cours, autres documents
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Supports de cours
1/ Théorie classique de gestion de portefeuille:
a/poly disponible ici (version historique P21 ici) ; petit code Python illustrant l’allocation optimale de type Kelly
b/ Data python: CSV ici,
c/code ici
d/ quelques résultats: 


2 / Valuation de produits dérivés et probabilité risque neutre
Document de présentation (théorique) (clicker pour télécharger) ; exemple de hedge statique faible (options down&in)
Implémentation: code Python ici format texte
résultats Monte Carlo: 
resultat delta-hedging 
3/ Trading de volatilite
4 / Stop-Loss, CPPI: code Python stop loss (CLICK ICI), quelques notes manuscrites (promo 2020), CLICK ICI,
Vidéo Youtube décrivant le CPPI:
partie 1 ici,
partie 2 ici.
Code CPPI à changer, code CPPI final. Image résultat: 
Vidéo Youtube décrivant le Constant Mix:
ici
Code Constant Mix final, résultat:
Document de présentation CPPI, Constant Mix : ici.
Document de présentation du beta-slippage.