Responsable de cours: Gabriel TURINICI
Contenu:
1 Introduction
2 EDO
3 Calcul de dérivée et contrôle
4 EDS
Bibliographie: poly distribué
Documents de support de cours, autres documents
NOTA BENE: Tous des documents sont soumis au droit d’auteur, et ne peuvent pas être distribués sauf accord préalable ECRIT de l’auteur.
Supports de cours: 
livre « Simulations numériques des problèmes dépendant du temps: appliquées à l’épidémiologie, l’intelligence artificielle et les finances«
POLY MIS A JOUR (dernière mise à jour: 17/04/2023). (ne pas diffuser sauf accord ECRIT de l’auteur)- Notes manuscrites prises lors des séances de cours 2022/23 (document 1/2) , 2022/23(document 2/2) (version 2021/22 ici)
- Poly annoté 2022/23 lors des séances de cours.
Cours du 07/03/2023 (version confinement 2021!!): video Youtube chapitre 3 (motivation calcul backward) : 
visioner ICI
Seances de TD: 2022/23
- Implementations TP:
- EDO: exo sur la précision, exo stabilité , SIR(EE + H), order for the EE scheme/SIR , SIR (version 1)
- SIR (version controle, adjoint / backward); (version 2023 here)
- EDS version 2023 : simulation brownien, calcul intégrale, simulation St, simulation risque neutre, calcul prix option (v1),
- EDS version 2023 :Euler-Maruyama faible pour Ornstein-Uhlenbeck, Euler-Maruyama (classique) pour Black-Scholes (log normal)
- Version précédentes: EDS (v1), EDS (v2)
VERSION 2020/21
- Poly avec les annotations pendant le cours: ici.
- Notes manuscrites 2020/21 prises lors des séances de cours.
- Notes manuscrites séance de TD (groupe 1): séance 1: ICI, séance 2, séance 3, séance 4, séance 5, séance 6,séance 7 (EDS).
- Séances de TP (groupe 1) : code d’exploration de la précision, (version courte ici), code stabilité Euler explicite, code SIR (début), code contrôle SIR, code génération brownien, code Euler-Maruyama et Monte Carlo,
- Cours 1 du 19/1/2021: video Youtube chapitre 1 (motivation/EDO) : visioner ICI , ensuite revenir sur la séance Teams pour commentaires et questions.; video Youtube chapitre 1 (motivation/EDS) : visioner ICI , ensuite revenir sur la séance Teams pour commentaires et questions.; video Youtube chapitre 1 (motivation/backward) : visioner ICI , ensuite revenir sur la séance Teams pour commentaires et questions.
- Cours 2: voir le poly annoté; une video Youtube partielle chapitre 2 (EDO/existence) : visioner ICI