Responsable: Gabriel TURINICI
Contenu
- probabilité historique (gestion de portefeuille classique), portefeuilles optimaux, beta, arbitrage, APT
- Valuation de produits dérivés et probabilité risque neutre
- Trading de volatilité, volatilité locale
- Assurance du portefeuille: stop-loss, options, CPPIs, Constant Mix
- Options exotiques ou cachées: ETF short, etc.
Documents (support de cours, autres documents, …)
NOTA BENE: Tous des documents sont soumis au droit d’auteur, et ne peuvent pas être distribués sauf accord préalable ECRIT de l’auteur.
| Nom chapitre | Partie théorique | Implémentation | Résultats |
|---|
Gestion classique
de portefeuille
(proba historique) |  slides | Data python: format CSV et format PICKLE
Autres données : CSV court (30/40)
Programme: tests statistiques de normalité (version 2023)
(version précédente).
Programme: portefeuille optimal vs. pris au hasard,
version 2023 (versions anciennes: v1, v2 ) |  
 |
produits dérivés et
probabilité risque neutre | livre du cours de M1 « Mouvement
Brownien et évaluation d’actifs dérivés »
slides: rappels dérivées | Code: génération de brownien, version Euler-Maruyama à corriger et calcul MC ;
calcul Monte Carlo d’options ;
Codes: prix et delta des options vanilles
(Black & Scholes)
Code delta hedging, version Bachelier |  |
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| Trading de volatilité | document pdf | Code: trading de volatilité (ancienne version) | Résultats |
Assurance du portefeuille:
stop-loss, options,
CPPIs, Constant Mix | slides,
livre du cours de M1, sections 6.2 ;
Notes manuscrites
Vidéo Youtube sur le CPPI:
 partie 1/2, partie 2/2
Beta slippage: présentation. | Code: stop loss, code CPPI, code CPPI v2
code Constant-Mix
dataC40 | Résultat stop-loss, résultat CPPI,
résultat constant-mix |
| Deep learning pour pricing d’options | | Code a compléter:
— version python notebook
ou
— version python simple (renommer le fichier de *.txt à *.py)
Code corrigé : version python notebook | |
| Outils | code
exemple téléchargement de données
avec Yahoo ! Finance | | |
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| Divers: | Projet (ancienne version) | | |
Note historique: nom du cours 2019/21: « Approches déterministes et stochastiques pour la valuation d’options »
