Approches déterministes et stochastique pour la valuation d’options, M2 ISF App, 2020-21

Responsable: Gabriel TURINICI

Contenu

  • probabilité historique (gestion de portefeuille classique), portefeuilles optimaux, beta, arbitrage, APT
  • Valuation de produits dérivés et probabilité risque neutre
  • Trading de volatilité, volatilité locale et calibration, formule de Dupire
  • Assurance du portefeuille: stop-loss, options, CPPIs
  • Options exotiques ou cachées: ETF short, etc.

Documents (support de cours, autres documents, …)

NOTA BENE: Tous des documents sont soumis au droit d’auteur, et ne peuvent pas être distribués sauf accord préalable ECRIT de l’auteur.

pour théorie de gestion de portefeuille
« actions » classique (proba historique)
livre du cours de M1 Mouvement
Brownien et évaluation d’actifs dérivés
Data python: CSV iciProgramme : portefeuille optimal portefeuilles pris au hasard
optimalCAC40 30_p5optimalCAC40 30_p15optimalCAC40 30_p30
Documents: rappels dérivéesCode: génération de brownien, calcul Monte Carlo d’optionsCode delta hedging
Code: trading de volatilitéRésultatsExplication théorique: document pdf
Code: stop loss, code CPPI,
code Constant-Mix
Résultat stop-loss, résultat CPPI,
résultat constant-mix
Théorie livre du cours de M1, sections 6.2 ;
Notes manuscrites
Vidéo Youtube sur le CPPI: partie 1/2, partie 2/2
Beta slippage: présentation.

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