Responsable: Gabriel TURINICI
Contenu
- probabilité historique (gestion de portefeuille classique), portefeuilles optimaux, beta, arbitrage, APT
- Valuation de produits dérivés et probabilité risque neutre
- Trading de volatilité, volatilité locale
- Assurance du portefeuille: stop-loss, options, CPPIs, Constant Mix
- Options exotiques ou cachées: ETF short, etc.
Documents (support de cours, autres documents, …)
NOTA BENE: Tous des documents sont soumis au droit d’auteur, et ne peuvent pas être distribués sauf accord préalable ECRIT de l’auteur.
Nom chapitre | Partie théorique | Implémentation | Résultats |
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Gestion classique de portefeuille (proba historique) | slides | Data python: format CSV et format PICKLE Autres données : CSV court (30/40) Programme: tests statistiques de normalité (version 2023) (version précédente). Programme: portefeuille optimal vs. pris au hasard, version 2023 (versions anciennes: v1, v2 ) |  
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produits dérivés et probabilité risque neutre | livre du cours de M1 « Mouvement Brownien et évaluation d’actifs dérivés » slides: rappels dérivées | Code: génération de brownien, calcul Monte Carlo d’options ; autre version Codes: prix et delta des options vanilles (Black & Scholes) Code delta hedging, version Bachelier |  |
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Trading de volatilité | document pdf | Code: trading de volatilité (ancienne version) | Résultats |
Assurance du portefeuille: stop-loss, options, CPPIs, Constant Mix | slides,
livre du cours de M1, sections 6.2 ; Notes manuscrites Vidéo Youtube sur le CPPI:
partie 1/2, partie 2/2 Beta slippage: présentation. | Code: stop loss, code CPPI, code CPPI v2 code Constant-Mix dataC40 | Résultat stop-loss, résultat CPPI, résultat constant-mix |
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Outils | code exemple téléchargement de données avec Yahoo ! Finance | | |
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Divers: | Projet (ancienne version) | | |
Note historique: nom du cours 2019/21: « Approches déterministes et stochastiques pour la valuation d’options »