Statistiques et dynamique des produits dérivés, M2 ISF App, 2020+

Responsable: Gabriel TURINICI

Contenu

  • probabilité historique (gestion de portefeuille classique), portefeuilles optimaux, beta, arbitrage, APT
  • Valuation de produits dérivés et probabilité risque neutre
  • Trading de volatilité, volatilité locale
  • Assurance du portefeuille: stop-loss, options, CPPIs, Constant Mix
  • Options exotiques ou cachées: ETF short, etc.

Documents (support de cours, autres documents, …)

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Nom chapitrePartie théoriqueImplémentationRésultats
Gestion classique
de portefeuille
(proba historique)
slidesData python: format CSV et format PICKLE
Autres données : CSV court (30/40)
Programme: tests statistiques de normalité (version 2023)
(version précédente).
Programme: portefeuille optimal vs. pris au hasard,
version 2023 (versions anciennes: v1, v2 )
optimalCAC40 30_p5optimalCAC40 30_p15
optimalCAC40 30_p30
produits dérivés et
probabilité risque neutre
livre du cours de M1 « Mouvement
Brownien et évaluation d’actifs dérivés »
slides: rappels dérivées
Code: génération de brownien,
calcul Monte Carlo d’options ; autre version
Codes: prix et delta des options vanilles
(Black & Scholes)
Code delta hedging, version Bachelier
Trading de volatilitédocument pdfCode: trading de volatilité (ancienne version)Résultats
Assurance du portefeuille:
stop-loss, options,
CPPIs, Constant Mix
slides,
livre du cours de M1, sections 6.2 ;
Notes manuscrites
Vidéo Youtube sur le CPPI:
partie 1/2, partie 2/2
Beta slippage: présentation.
Code: stop loss, code CPPI, code CPPI v2
code Constant-Mix
dataC40
Résultat stop-loss, résultat CPPI,
résultat constant-mix
Divers: Projet

Note historique: nom du cours 2019/21: « Approches déterministes et stochastiques pour la valuation d’options »

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