Statistiques et dynamique des produits dérivés, M2 ISF App, 2020-22

Responsable: Gabriel TURINICI

Contenu

• probabilité historique (gestion de portefeuille classique), portefeuilles optimaux, beta, arbitrage, APT
• Valuation de produits dérivés et probabilité risque neutre
• Trading de volatilité, volatilité locale et calibration, formule de Dupire
• Assurance du portefeuille: stop-loss, options, CPPIs
• Options exotiques ou cachées: ETF short, etc.

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Documents (support de cours, autres documents, …)

NOTA BENE: Tous des documents sont soumis au droit d’auteur, et ne peuvent pas être distribués sauf accord préalable ECRIT de l’auteur.

pour théorie de gestion de portefeuille « actions » classique (proba historique)

livre du cours de M1 Mouvement Brownien et évaluation d’actifs dérivés

Data python: CSV court ici (30/40) et CSV plus complet ICI (40/40, plus longue)	Programme: tests statistiques de normalité. Programme : portefeuille optimal portefeuilles pris au hasard Pareil mais avec « softmax »
Documents: rappels dérivées	Code: génération de brownien, calcul Monte Carlo d’options ; autre version Codes: prix et delta des options vanilles (Black & Scholes)	Code delta hedging
Code: trading de volatilité (ancienne version)	Résultats	Explication théorique: document pdf
Code: stop loss, code CPPI, code Constant-Mix	Résultat stop-loss, résultat CPPI, résultat constant-mix	Théorie livre du cours de M1, sections 6.2 ; Notes manuscrites Vidéo Youtube sur le CPPI: partie 1/2, partie 2/2 Beta slippage: présentation.

Note historique: nom du cours 2019/21: « Approches déterministes et stochastiques pour la valuation d’options »