Responsable: Gabriel TURINICI
Contenu
- probabilité historique (gestion de portefeuille classique), portefeuilles optimaux, beta, arbitrage, APT
- Valuation de produits dérivés et probabilité risque neutre
- Trading de volatilité, volatilité locale et calibration, formule de Dupire
- Assurance du portefeuille: stop-loss, options, CPPIs
- Options exotiques ou cachées: ETF short, etc.
Documents (support de cours, autres documents, …)
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![]() « actions » classique (proba historique) | ![]() Brownien et évaluation d’actifs dérivés |
Note historique: nom du cours 2019/21: « Approches déterministes et stochastiques pour la valuation d’options »