Responsable: Gabriel TURINICI
Contenu
- probabilité historique (gestion de portefeuille classique), portefeuilles optimaux, beta, arbitrage, APT
- Valuation de produits dérivés et probabilité risque neutre
- Trading de volatilité, volatilité locale et calibration, formule de Dupire
- Assurance du portefeuille: stop-loss, options, CPPIs
- Options exotiques ou cachées: ETF short, etc.
Documents (support de cours, autres documents, …)
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 pour théorie de gestion de portefeuille « actions » classique (proba historique) | livre du cours de M1 Mouvement Brownien et évaluation d’actifs dérivés |
| Data python: CSV ici | Programme : portefeuille optimal portefeuilles pris au hasard | |
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| Documents: rappels dérivées | Code: génération de brownien, calcul Monte Carlo d’options | Code delta hedging |
| Code: trading de volatilité | Résultats | Explication théorique: document pdf |
| Code: stop loss, code CPPI, code Constant-Mix | Résultat stop-loss, résultat CPPI, résultat constant-mix | Théorie livre du cours de M1, sections 6.2 ; Notes manuscrites Vidéo Youtube sur le CPPI:  partie 1/2, partie 2/2Beta slippage: présentation. |
