Auteur : gabriel

Livres / Books

Livres / Books

gabriel

Livre sur les simulations numériques (Francais)

Livre ‘Simulations numériques des problèmes dépendant du temps: appliquées à l’épidémiologie, l’intelligence artificielle et les finances’ (2022) (sur Amazon) Book on numerical simulations in epidemiology, IA and finances(on Amazon)
lien vers les programmes Python du livre link to the computer programs (Python)

Livre sur le calcul stochastique en finances (2016)

Book on stochastic calculus in finance (in French)



Livre en Français: Éléments de calcul stochastique pour l’évaluation et la couverture des actifs dérivés

Version PDF ICI: attention il s’agit d’un document sous droit d’auteur, ne pas distribuer sans accord écrit de l’auteur et éditeur.

Errattum: ICI

Book in French « Stochastic calculus for the evaluation and hedging of contingent claims – with exercices, programming and case studies » by Imen Ben Tahar, José Trashorras & Gabriel Turinici

Pdf version here: since this is a copyrighted document please do not distribute without previous written consent.

Erratum: a list of corrections here and the updated book here.


					

	
	



			
				


			
				


			
				


			
				



	
	

		
Statistique non-paramétrique (M1 Math P20)


					

				gabriel			

			


			

			

M1 mathématiques appliquées, Université Paris Dauphine -PSL, 2019-2020





Responsable: Gabriel TURINICI





Contenu 





1 Introduction et rappels 





2 Estimation de la fonction de répartition 





3 Tests robustes 





4 Estimation de densités par estimateurs à noyau 





5 Régression non paramétrique  
  Bibliographie: poly distribué










Documents de support de cours, autres documents





NOTA BENE: Tous des documents sont soumis au droit d’auteur, et ne peuvent pas être distribués sauf accord préalable ECRIT de l’auteur.





Supports de cours





poly distribué, attention il s’agit d’une version mise à jour au fur et à mesure (dernière mise à jour 26/3/20).





 Notes du cours :  poly annoté cours 1et 2 (lien ancien, ne pas utiliser) , cours 3 , cours 3,4  notes manuscrites





feuilles de TD: TD1,





corrigé ex 2018: regarder l’exo 3 qui demontre le fait que la convergence des cdf en tout point de continuite est pareil que celle de l’inverse généralisée.





Nouveau (6/5/2020): version poly avec les TD3,TD4










Séances de cours en non-présentiel





(confinement printemps 2020)










Cours





Séance prévue le 27 mars 2020: vidéo youtube ICI





Sinon: utiliser le poly du cours usuel, les notes manuscrites et annotations ci-dessus.










Séance prévue le 2 avril 2020: vidéos youtube ICI (2 vidéos) :





Test de Wilcoxon,





propriétés des rangs.










Séance prévue le 3 avril 2020: vidéos youtube ICI (2 vidéos) :





Test de Mann-Whitney partie 1/2





   Test de Mann-Whitney partie 2/2










Séance prévue le 24 avril 2020: vidéo youtube ICI (1 vidéo):





   Estimation de densité partie 1/1










Séance prévue le 30 avril 2020: début de séance = consultation de la vidéo:





   Estimation de densité par estimateurs à noyau





 Ensuite : questions reunion « teams ».










Séance prévue le 7 mai 2020: début de séance = consultation de la vidéo:régression non paramétrique





Ensuite : questions reunion « teams ».










Séance prévue le 15 mai 2020: début de séance = consultation des vidéos: régression non paramétrique par polynomes locaux,  ET régression: validation croisée et phénomène d’overfit,





Ensuite : questions reunion « teams ».










EXAMEN





Examen le 28/5 2020 à 14H00 (1H d’examen): conectez vous sur MYCOURSE. Il s’agit d’un QCM à remplir en ligne (PAS d’envoi par email, il ne sera pas noté).