Gestion de risques et portefeuille M2 ISF P20 – P22

Responsable: Gabriel TURINICI

Contenu Rappels du cadre classique: critère moyenne-variance, Markowitz, CAPM / MEDAF

En fonction du temps: introduction à l’allocation tactique à travers l’analyse et les indicateurs techniques

Bibliographie

  • Z. Bodie, A. Kane A.J. Marcus « Investments » McGraw Hill 7th Edition 2008
  • J.C. Hull « Options, futures and other derivatives », Pearson Prentice Hall 2006, 6th edition
  • R.B. Litterman « Mordern investment management: an equilibrium approach », Goldman Sachs 2003
  • R. Portait, P. Poncet « Finance de marché » Dalloz 2008
  • P. Wilmott « Paul Wilmott introduces quantitative finance » John Wiley & and Sons, 2007

Documents (support de cours, autres documents, …)

NOTA BENE: Tous des documents sont soumis au droit d’auteur, et ne peuvent pas être distribués sauf accord préalable ECRIT de l’auteur.

pour théorie de gestion de portefeuille
« actions » classique (proba historique)
livre du cours de M1 Mouvement
Brownien et évaluation d’actifs dérivés
Data python: format CSV et format PICKLEProgramme: tests statistiques de normalité.

Programme : portefeuille optimal vs. portefeuilles au hasard (version 2022) (version 2021)

Pareil mais avec « softmax »
optimalCAC40 30_p5optimalCAC40 30_p15optimalCAC40 30_p30
Documents: rappels dérivéesCode: génération de brownien, calcul Monte Carlo d’options ; autre version

Codes: prix et delta des options vanilles (Black & Scholes)
Code delta hedging
Code: trading de volatilité (ancienne version) RésultatsExplication théorique: document pdf
Code: stop loss, code CPPI, code CPPI v2
code Constant-Mix
dataC40

Résultat stop-loss, résultat CPPI,
résultat constant-mix
Théorie
slides,
livre du cours de M1, sections 6.2 ;
Notes manuscrites
Vidéo Youtube sur le CPPI: partie 1/2, partie 2/2
Beta slippage: présentation.
Projet

Autres ressources pour le cours :