Gestion de risques et portefeuille M2 ISF P21

M2 ISF, 2020-2021

Responsable: Gabriel TURINICI

Contenu Rappels du cadre classique: critère moyenne-variance, Markowitz, CAPM / MEDAF

En fonction du temps: introduction à l’allocation tactique à travers l’analyse et les indicateurs techniques

Bibliographie

  • Z. Bodie, A. Kane A.J. Marcus « Investments » McGraw Hill 7th Edition 2008
  • J.C. Hull « Options, futures and other derivatives », Pearson Prentice Hall 2006, 6th edition
  • R.B. Litterman « Mordern investment management: an equilibrium approach », Goldman Sachs 2003
  • R. Portait, P. Poncet « Finance de marché » Dalloz 2008
  • P. Wilmott « Paul Wilmott introduces quantitative finance » John Wiley & and Sons, 2007

Documents de support de cours, autres documents

NOTA BENE: Tous des documents sont soumis au droit d’auteur, et ne peuvent pas être distribués sauf accord préalable ECRIT de l’auteur.

Supports de cours

1/ Théorie classique de gestion de portefeuille:

a/poly disponible ici.  

b/ Data python: CSV ici,

c/code ici

d/ quelques résultats:

2 / Valuation de produits dérivés et probabilité risque neutre

Document de présentation (théorique) (clicker pour télécharger).

Implémentation: code Python ici format texte

résultats Monte Carlo:

resultat delta-hedging

3/ Trading de volatilite

4 / Stop-Loss, CPPI: code Python stop loss (CLICK ICI), quelques notes manuscrites (promo 2020), CLICK ICI,

Vidéo Youtube décrivant le CPPI: partie 1 ici, partie 2 ici.

Code CPPI à changer, code CPPI final. Image résultat:

Vidéo Youtube décrivant le Constant Mix: ici

Code Constant Mix final, résultat:

Document de présentation CPPI, Constant Mix : ici.

Statistique non-paramétrique (M1 Math P20)

M1 mathématiques appliquées, Université Paris Dauphine -PSL, 2019-2020

Responsable: Gabriel TURINICI

Contenu

1 Introduction et rappels

2 Estimation de la fonction de répartition

3 Tests robustes

4 Estimation de densités par estimateurs à noyau

5 Régression non paramétrique  
  Bibliographie: poly distribué

Documents de support de cours, autres documents

NOTA BENE: Tous des documents sont soumis au droit d’auteur, et ne peuvent pas être distribués sauf accord préalable ECRIT de l’auteur.

Supports de cours

poly distribué, attention il s’agit d’une version mise à jour au fur et à mesure (dernière mise à jour 26/3/20).

Notes du cours :  poly annoté cours 1et 2 , cours 3 , cours 3,4  notes manuscrites

feuilles de TD: TD1,

corrigé ex 2018: regarder l’exo 3 qui demontre le fait que la convergence des cdf en tout point de continuite est pareil que celle de l’inverse généralisée.

Nouveau (6/5/2020): version poly avec les TD3,TD4


Séances de cours en non-présentiel

(confinement printemps 2020)


Cours

Séance prévue le 27 mars 2020: vidéo youtube ICI

Sinon: utiliser le poly du cours usuel, les notes manuscrites et annotations ci-dessus.


Séance prévue le 2 avril 2020: vidéos youtube ICI (2 vidéos) :

Test de Wilcoxon,

propriétés des rangs.


Séance prévue le 3 avril 2020: vidéos youtube ICI (2 vidéos) :

Test de Mann-Whitney partie 1/2

   Test de Mann-Whitney partie 2/2


Séance prévue le 24 avril 2020: vidéo youtube ICI (1 vidéo):

   Estimation de densité partie 1/1


Séance prévue le 30 avril 2020: début de séance = consultation de la vidéo:

   Estimation de densité par estimateurs à noyau

 Ensuite : questions reunion « teams ».


Séance prévue le 7 mai 2020: début de séance = consultation de la vidéo:régression non paramétrique

Ensuite : questions reunion « teams ».


Séance prévue le 15 mai 2020: début de séance = consultation des vidéos: régression non paramétrique par polynomes locaux,  ET régression: validation croisée et phénomène d’overfit,

Ensuite : questions reunion « teams ».


EXAMEN

Examen le 28/5 2020 à 14H00 (1H d’examen): conectez vous sur MYCOURSE. Il s’agit d’un QCM à remplir en ligne (PAS d’envoi par email, il ne sera pas noté).